衍生品共振 CONFLUENCE 10 项 · 结构 + 资金面 + 爆仓流
口径:每项给 +1 / 0 / −1,括号内是权重;得分 = Σ(权重×方向) ÷ Σ权重 × 100,
只把拿到数据的项计入分母,缺数据如实标「无数据」而不是填 0。
资金费率与多空账户比按反向读(多头过度拥挤视为偏空);持仓量看「量价是否同向」;
主动买卖=taker 买量占比换算的净额;爆仓流看 24 小时多空两侧被强平的比例,多头被大规模清洗视为反向偏多。
这些是拥挤度与参与度读数,回答「这一波有多少人已经上车」,不是买卖点。
口径差异:结构四项来自 Binance 现货 K 线(浏览器本地算),资金面五项来自 Gate.io USDT 永续
每小时的 contract_stats(与日报同源)。币安合约接口对机房 IP 返回 403,取不到,
所以两边不同源,数值不必与币安逐位对齐——这也是为什么这里强调「读数」而不是「报价」。
实时三周期结构矩阵 8 币 × 1d/4h/1h · Binance 现货本地计算
尚未同步
口径:分型含 K 线包含处理;笔=顶底分型交替且间隔 ≥4 根;中枢=连续 3 笔重叠区间;
背驰=同向相邻两段 MACD(12,26,9) 柱面积比较且本段创新高/新低;共振要求 ≥2 周期同向背驰且日期跨度 ≤2 天。
本页结构全部取 Binance 现货 500 根 K 线、在浏览器本地计算,与日报的 Gate.io 永续口径可能不同,
两套数字不必对齐。时间周期≠缠论级别,此处为工程近似,不构成买卖点。
窄屏下表格可左右滑动;点任意币种会把下方两块切到该币。
七周期结构与背驰表按此币种 / 周期切换
历史区间套共振事件 日报回测口径 · 只记录已发生结构与事后实际涨跌
此表来自 01:50 日报的历史回测(Gate.io 永续,1d/4h/1h 全历史),浏览器拿不到那么长的
4h/1h 序列,因此继续沿用日报结果,仅作历史参照,不与上方实时矩阵逐一对照。
本地历史截面共振日 ≥7/8 同向 · 评分 ≥6/8